PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DASH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DASH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
68.39%
8.88%
DASH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

2.06

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

DASH:

2.63

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

DASH:

1.35

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

DASH:

1.18

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

DASH:

5.89

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

DASH:

11.84%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

DASH:

33.91%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DASH:

-27.59%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.


DASH

С начала года

6.17%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

68.40%

1 год

70.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DASH
Ранг риск-скорректированной доходности DASH, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DASH, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.062.06
Коэффициент Сортино DASH, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.632.74
Коэффициент Омега DASH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.38
Коэффициент Кальмара DASH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.183.13
Коэффициент Мартина DASH, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.8912.83
DASH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.06
2.06
DASH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DASH и ^GSPC

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.59%
-0.67%
DASH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и ^GSPC

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.91%
5.14%
DASH
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab